[개인신용예측모델]CSS 용어 및 프로세스 정리

- 개인신용평가
: 개인의 신용점수를 모아 신용평가회사에서 통계적으로 분석하여 1년 내 90일 이상 연체 등의 신용위험이 발생할 가능성을 수치화한 것

- 신용평가 기관
: 나이스 신용평가정보(NICE)와 코리아크레딧뷰로(KCB)가 은행, 카드사, 보험사 등 금융기관에서 제공한 금융거래정보와 신용정보 집중기관인 전국은행연합회의 채무불이행 정보 등을 종합하여 개인의 신용등급을 평가

*개인신용평가예측모델은 신용평가 기관의 데이터가 중요*
→ 개인의 자산, 부채 및 대출, 연체 상황에 대한 데이터 중 은행이 보유하고 있는 것은 일부분임. 주로 신용평가 기관이나 은행연합회 데이터를 활용함

 

- CSS

• 신용평가 산정 시스템으로, 금융회사 자체 신용평가 시스템을 기준으로 대출 승인, 신용카드 발급, 한도, 금리결정 등 각종 금융거래를 위한 의사 결정을 하는 것
• 상품의 신용주기(Credit Cycle)에 따라 ASS와 BSS로 나뉨
• 신규 고객에 등급을 평가해야 하는 은행들은 보유하고 있는 사전정보가 없기 때문에 신용평가회사나 은행연합회 자료를 활용

- ASS

• 신청 평점 시스템(ASS:Application Scoring System)
• 신청 당시 신청자의 정보(속성정보, 거래정보, 금융정보 등)를 종합하여 미래의 신용상태(부실률)를 예측(평점화)하는 시스템
• 신규거래 고객 또는 일정조건 이하의 거래고객에 대한 신용위험을 평가하는 시스템
• Thin filer(금융이력부족자)에 적합
• 대출 신청 시점 시 → 신규고객 관리 전략

- BSS

• 행동평점시스템(BSS: Behavior Scoring System)
• 계약이 체결된 고객의 정보(속성, 신용거래, 기타 금융정보 등)를 종합하여 기존 고객의 신용도 변화를 점검하여 고객의 부실 가능성을 예측, 조기 경보하는 시스템

심사 프로세스에 따른 개인신용평가모형의 종류

 

- 출처: 김종윤, 통신 빅데이터 활용 개인신용평가모형(통신스코어) 개발, 2019
http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&control_no=851f0bc3c46a3538ffe0bdc3ef48d419&outLink=K

- 출처: https://y34d.tistory.com/60

CSS(ASS,BSS)란?